黑板上的经济学-第48部分

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　　一本书主义
　　特里夫·哈维尔莫　　记得一位中国作家曾倡导一本书主义，认为一个人一生只要有一本站得住的书就可以了。1957年这种主张被指责为名利思想受到批判，这位作家也成了大右派。现在回想起来，这话真不错。一位成功的学者，著作并不在多，只要有一本里程碑式的著作，或者一篇论文就可以。挪威经济学家哈维尔莫，正是靠一本只有100多页的书获得了1989年诺贝尔经济学奖。
　　特里夫·哈维尔莫（Trygve　Haavelmo）1911年出生于挪威，就读于奥斯陆大学，毕业后在计量经济学奠基人、首届诺奖获得者弗里希建立的经济研究所工作　。1939~1942年应洛克菲勒基金会之邀，到芝加哥大学执教，并于1941年完成了使他获诺奖的博士论文《经济计量学的概率论方法》（1944年发表于《经济计量学杂志》）；获得哈佛大学博士学位，并在芝加哥大学和考尔斯委员会工作了一段时间。1947年后回国，在奥斯陆大学任教，直至1979年退休。哈维尔莫个性腼腆、孤僻，不喜欢夸夸其谈，宣传自己，更很少出现于公共媒体，因此，在专业圈之外，几乎无人知晓。但在专业圈内，他极受尊重。获诺奖，一般人感到惊讶，但专业圈里的人认为是众望所归。
　　哈维尔莫的成名之作哈维尔莫获奖就是由于《经济计量学的概率论方法》这本并不大的书。但这本书被认为是里程碑式的著作。瑞典皇家科学院的颁奖公告指出，授予哈维尔莫诺奖，是“表彰他对经济计量学做出的奠基性贡献”。这本小册子如何奠定了经济计量学的基础呢？
　　能称得上是奠基，一定是解决了经济计量学中的关键问题。弗瑞希和丁伯根想借助于数学和统计学工具把经济学变为经验科学，创立了经济计量学。20世纪30年代，经济计量学建立之后遇到了两个问题。一是研究整体经济涉及个人或企业的加总数。即使不存在测度的误差，加总数如此之大，人们也永远无法指望；有关这类涉及加总数经济关系的理论能达到完全被可用数据证实的地步。因此，困难就在于如何决定什么情况能被认为是“足够好”或“更好”的证实结果。这就是通常所说的识别问题。二是经济学家几乎无法，或者说永远无法进行像自然科学家那样的受控实验。现有市场经济的运行结果和所有经济变动，都是众多不同行为和关系的产物，而且这些行为和关系都是相互作用的。这就引起验证理论的困难。这就是通常所说的检验问题。换言之，如何用所观察到的数据明确地识别、估算和检验基本经济变量之间的关系是经济计量学遇到的严重问题。不解决这个问题，经济计量学无法成立。
　　一本书主义哈维尔莫的奠基作用正在于解决了这两个难题。他认为，只要能用概率论系统地表述经济理论，这两个问题就可以解决。这就是说，运用数理统计方法，可以从随机样本的经验观测值中得出有关潜在关系的严密结论。哈维尔莫指出，根据单个方程来解释经济现象，错误就是难免的，在各种变量相互作用的情况下，正确的方法是用联立方程组来表达经济关系。他证明了，数量统计方法为什么以及如何被用于经济理论的估算、检验及预测。
　　在《经济计量学的概率论方法》中，哈维尔莫解决了三个问题：为什么要在经济计量学中运用概率论；如何解决经济变量之间的相互依存问题；以及如何从经济计量学转化为经济理论。这三个问题中就包含着识别与检验这两个难题。
　　在哈维尔莫之前，经济学家们仅仅用简单的统计方法，以回归分析为主，包括弗瑞希在内都对运用概率论持怀疑态度。哈维尔莫证明了，要使经济理论能被检验，必须用概率论来表述理论。因为经济决策是千百万个人与企业做出的，会受到许多随机因素的影响，经济学家对经济行为的解释必定包括随机项。这样，就要运用统计推断方法，并通过概率分布来进行经济理论的估算和检验。研究经济的困难还在于经济行为相互之间的依存性。这样，我们就无法观测到孤立的经济关系，只能观测到以其他关系为条件的关系。困难在于从大量的模型中选出哪一个。这就是识别问题。哈维尔莫称之为对具有若干不同结构的模型进行估算的联立问题。他运用概率论框架，对孤立估算相互依存关系中的单一关系的偏差，提出了一种普遍有效的表述与测度方法。在此基础上，哈维尔莫力图转化经济理论的各个部分，使之适于新经济计量方法的应用。
　　哈维尔莫的这种贡献被称为“经济计量学中的概率论革命”。尽管他还有其他贡献，但现在被人们记着的就这一点。尽管他也有其他著作，但作为经典的就这一本。哈维尔莫的成功证明了一本书主义。
　　我们不能要求每一个经济学家都有这样一本书，都奉行一本书主义。但社会要为少数经济学家实践一本书主义创造条件。现实中，上级主管部门提出要在不长的时期内有若干篇文章，或多少万字的著作。在这种体制下，有能力以一本书彪炳于历史的经济学家也不得不以数量对质量了。许多人都期望中国有人得诺奖，但出精品的环境在哪里呢？这正是我想重提一本书主义的原因。话经济学人
　　经济学家的悟性
　　康托罗维奇头上的皱纹是由于思考数学问题，还是为用劳动结论解释资源社会理论而头疼？要成为一个有创造性的经济学家，关键不在于得过什么学位，或读过多少书，而在于有没有悟性。我这里所说的悟性是指能在日常经济生活中发现有重大意义的问题，并具备分析与解决这种问题的能力。前苏联诺贝尔经济学奖获得者康托罗维奇就是这样一个有悟性的人。
　　康托罗维奇（L。V。Kantorovich；　1912~1986）是一位数学家，毕业于列宁格勒大学，他20岁左右时发表的《新变方法》、《近似保形映射的新方法》等解析函数论著引起数学界关注。1934年，年仅22岁的他就任列宁格勒大学数学教授，1935年未经论文答辩就获得数学博士学位。1949年由于数学研究的成就获斯大林奖金，1958年当选苏联科学院通讯院士，1964年当选院士。1965年由于在经济计划工作中运用数学方法获得列宁奖金。在国际数学界，康托罗维奇名声甚大。获诺贝尔奖以后的康托罗维奇依然没有笑容
　　康托罗维奇进入经济学也是一种偶然，但由于他卓越的悟性而做出了开创性贡献。
　　1937年，他担任前苏联科学院西伯利亚分院数学所副所长时，设在西伯利亚的全苏胶合板托拉斯中心实验室，向该所数理经济研究室提出了一个问题：它们有八台制造胶合板的机床，生产五种不同型号的胶合板，每台机床都能生产这五种胶合板；但生产效率不同；如何能使这种胶合板在保持一个固定比例的情况下，分配每台机床各种胶合板的作业时间，使总产量达到最大。研究室的许多人认为这一问题没有什么重大意义，而康托罗维奇却从这个貌似简单而平凡的问题中看出了其重要含义：资源最优配置问题。从一个平凡问题中悟到了其背后的重要启示，这正是康托罗维奇的超人之处。发现并看出这个问题的重要意义是他成功的第一步。其实许多重大问题都是包含在无数平凡小事中的，悟性正在于能抓住这一点。
　　发现问题仅仅是成功的起点，更重要的还在于解决问题。在技术与资源不变的情况下，通过重新配置资源可以提高生产率。胶合板问题实际上就是在若干种资源配置方法中找出最有效的一种，但这需要大量的计算。在胶合板问题中，如果采用一般的排列组合法，就有成千上万个方程组，这样的计算任务难以完成。康托罗维奇知道，要解决这个看似简单的问题，必须找出一种简单而实用的方法。他的贡献正在于通过解决胶合板问题而发明了解乘数法，创立了线性规划理论。1939年，康托罗维奇发表的小册子《生产计划与组织》中的数学方法正是对这个研究成果的总结。这时他年仅26岁。
　　经济学家的悟性解乘数法与传统方法的根本差别在于不是先求总生产函数，而是把各种可能出现的生产函数及给定的资源条件系统地归纳成约束条件，用目标函数代替成本函数。这样，资源最优配置问题就可以表示为在一组约束条件下，求解目标函数的极大值或极小值问题，康托罗维奇为解决资源配置问题提供了简单而实用的方法，不仅解决了现实问题，而且推动了线性规划这门学科的建立和发展。10年之后，美国数学家丹泽和豪尔维茨才在此基础上提出了现在我们常用的单纯形法。从实际问题出手，但不以仅仅解决这些问题为最终目的，而是通过问题的解决创立一种新方法和新理论，这正是康托罗维奇的高明之处。
　　在此基础上，康托罗维奇在资源的最优分配和利用方面系统地提出了客观制约估价论（与西方的影子价格理论相似）。这一理论包括：第一；客观制约估价的经济含义。为了有效利用生产要素，找出实现某种目标的生产要素最适组合，就要对各种生产要素进行客观估价。由于使用一单位某种要素而节约的劳动，或节约一单位某种要素而多消耗的劳动，就称为对该要素的客观制约估价。这类似于用机会成本估算影子价格。第二，客观制约估价的具体性、稳定性和实现性。第三；客观制约估价在经济中的运用。
　　康托罗维奇属于前苏联经济学中的数理学派。他们建议用数学方法实行经济计划，改进经济计划。他们的重要观点是，集中计划经济中，生产决策分散化的成功取决于存在一个合理制定的价格体系；包括一个惟一的利率。围绕这个中心，他用数学方法研究了最优化规划的动态模型，科技进步对经济的影响，投资效果定额的确定等问题。康托罗维奇由于对线性规划方法在经济学中的运用以及在资源最优配置理论方面的开创性贡献而与美国经济学家库普曼共同获得1975年诺贝尔经济学奖。
　　我之所以强调康托罗维奇的悟性是因为，当时的苏联马克思主义政治经济学是绝对统治地位，而且与西方经济学无任何学术交流，诸如机会成本这类最常见的概念也不知道。但他仍然得出了与西方经济学中含义相同的结论，这是何等不易。康托罗维奇的研究在前苏联受到许多正统经济学家的反对，他写于1942年的《经济资源的最优利用》，1959年才出版。西方同行是从流传出去的打印稿中才了解到他的成果。康托罗维奇也不得不用劳动价值论去解释他的成果。这是前苏联专制体制下的悲剧。话经济学人
　　理性预期大师的尴尬
　　理性预期大师卢卡斯　　
　　当一个人的理论被自己的行为所否定时，那将是十分尴尬的。美国理性预期学派的代表人物卢卡斯在1995年获得诺贝尔经济学奖时就遇到了这种尴尬的事情。
　　作为理性预期学派的大师，卢卡斯经济理论的基本前提之一是人们可以做出理性的，从而是正确的预期。然而在现实中卢卡斯却做出了不理性的错误预期。卢卡斯1982年与原来的妻子丽塔·科恩分居，1989年正式办理离婚手续时，科恩提出离婚的条件是，如果卢卡斯在1995年10月31日前获得诺贝尔经济学奖，她有权分享一半，如果在此后获奖她将不再分享。这就要卢卡斯对自己获奖的可能性进行理性预期。他认为，即使自己能获奖，在1995年前获奖的可能性也不大，因为诺奖委员会在同样做出贡献的人中往往优先考虑年长者。在有可能获奖的人选中他并非长者。于是他同意了妻子的要求。不幸的是在1995年10月31日前的20天，他获奖了。卢卡斯不得不按离婚协议将100万美元的奖金分给前妻一半。为此，卢卡斯后悔不迭，认为前妻简直是个料事如神的女巫。理性预期大师做出了非理性预期，当然要成为媒体“爆炒”的花边新闻。
　　卢卡斯名著的中文本当然媒体的炒作并不能成为否定理性预期理论的依据，卢卡斯在这点小事上预期的失误也并不说明理性预期的概念错误。相反，卢卡斯获得诺贝尔经济学奖正说明理性预期理论的重要，以及他对这一学派发展的开创性贡献。理性预期理论的形成被认为是现代经济学中继凯恩斯革命、货币主义革命之后的理性预期革命。它对现代经济学的发展有着重大的影响。
　　理性预期大师的尴尬人们早就认识到预期对经济的重要性，可惜对经济主体形成预期的方式却了解很少。凯恩斯在《通论》中强调了预期的重要性，但把预期作为非理性的、随机的，这就无法分析预期对经济的影响。1956年，菲利普·卡